中国西部沙漠地区，两辆自驾游客的车正在沙漠中行驶，突然四方出现恐怖分子举枪拦截将游客劫持，远处蒙面的方寒正在指挥。特警出动解救人质，陈升和胡兴国配合默契击毙劫匪，就在收队之时，方寒藏身于人质之中，丢出手榴弹，在陈升和胡兴国身边爆炸，原来此次行动是一次特警训练演习，方寒带队的“劫匪”们最终获胜，胡兴国心有不甘与方寒发生冲突。禁毒局指挥部丢失目标人物方位，禁毒局副处长韩楚东申请境外救援并启程去往沧澜。由于演习表现，一班特警队员受到加强训练处分，晚间胡兴国与方寒再次发生冲突，二人在营帐外打架被处罚。

本片是《麦兜故事》系列的第三部，由现实和动画两部分故事组成。